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ATR 衡量价格波动的真实幅度，用于设定止损 / 止盈区间、计算仓位规模，控制期权组合的风险敞口。案例：ATR 止损在买入期权策略中的应用场景：买入某股票看涨期权，预期价格突破上行，但需控制回撤风险。
步骤：
计算 ATR 值：取 14 日 ATR 作为波动率基准（如 ATR=2 元）。设定止损位：以买入期权时的标的价格为基准，跌破 “买入价 - 1.5×ATR”（如买入价 50 元，止损位 50-3=47 元）时平仓，避免趋势反转亏损。止盈位设定：突破 “买入价 + 2×ATR”（50+4=54 元）时止盈，锁定趋势延续收益。逻辑：ATR 将波动率量化为具体价位，避免主观止损导致的过早离场或扛单风险。对于期权买方，ATR 止损可有效控制权利金亏损比例（如期权 Delta=0.6，标的止损 3 元对应期权约亏损 1.8 元）。
发布于2025-5-29 15:13 郑州
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