成交量加权平均价格(VWAP)在期权策略中的应用?​
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期权 成交量 平均价格

成交量加权平均价格(VWAP)在期权策略中的应用?​

叩富问财 浏览:427 人 分享分享

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反映日内成交价格与成交量的加权平均,用于判断日内趋势强弱、资金成本区间,辅助期权策略的入场时机和方向选择。案例:看涨期权入场时机判断场景:某股票日内价格突破前日收盘价,但成交量未明显放大,需确认突破有效性。
步骤:
观察 VWAP 与价格关系:若价格持续高于 VWAP 且 VWAP 向上倾斜,表明买方主动增仓,资金成本上移,趋势可能延续。期权策略选择:若确认多头趋势,买入平值看涨期权(Delta 接近 0.5),利用杠杆博取价格上行收益。风险控制:若价格回落至 VWAP 下方且 VWAP 走平,止损离场,避免假突破亏损。逻辑:VWAP 是多空资金的 “日内成本线”,价格与 VWAP 的偏离度可反映短期趋势强度。期权买方需在趋势明确时入场,降低时间价值损耗风险。

发布于2025-5-29 15:09 郑州

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