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通过设置最小买卖盘深度阈值、限制大单直接成交（使用算法拆单）、避开流动性差的品种，降低无法成交或大幅滑点的风险。
发布于2025-5-27 20:52 武汉
资深吴经理
股票
帮助1.7万 好评669 从业8年
QMT（迅投QMT）作为量化交易工具，管理其流动性风险可从以下几方面着手。
首先是交易前评估。在制定交易策略时，要对交易品种的流动性进行充分分析，比如查看该品种的日均成交量、买卖盘的挂单数量等。对于流动性较差的品种，应适当降低交易规模，避免大量买卖造成价格大幅波动，难以按预期价格成交。
其次要做好资金管理。合理分配资金，避免过度集中投资于少数流动性欠佳的品种。可以分散投资到多个不同流动性的品种上，降低单一品种流动性风险对整体资产的影响。同时，预留一定比例的备用资金，以便在出现流动性危机时能及时应对。
再者是实时监控。在交易过程中，持续关注市场流动性的变化。借助QMT工具的相关数据和指标，如实时成交量、买卖价差等，及时发现流动性风险的迹象。当市场流动性变差时，及时调整交易策略，比如放慢交易节奏、减少交易数量等。
最后是应急处理。制定应急预案，当遇到极端流动性风险事件时，果断采取措施。例如，设置合理的止损点，一旦价格偏离预期且流动性不足，及时止损离场，避免损失进一步扩大。同时，与经纪商保持密切沟通，了解市场动态和可能的解决方案。
发布于2025-5-28 07:56 广州
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