证券刘经理
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评估期货策略有效性主要看三个核心维度：
数据回测表现：用历史行情跑策略，看长期年化收益能否跑赢基准（如对应品种指数），最大回撤是否在承受范围内（比如20%以内），胜率+盈亏比是否合理（比如胜率40%但单笔盈利是亏损的2倍）。
实盘跟踪验证：小资金试跑3-6个月，观察策略在震荡市、趋势市、极端行情下的表现是否和回测一致，尤其注意滑点、手续费、隔夜持仓风险等实盘损耗对收益的影响。
逻辑合理性：策略的盈利来源是否清晰（比如基于波动率收敛/趋势延续/套利价差回归），是否有对应的风险对冲机制（比如多品种对冲、动态止损），避免过度拟合历史数据导致未来失效。
如果策略在历史回测中收益稳定、实盘表现与回测接近、且底层逻辑能自洽，那有效性相对较高；反之若实盘与回测差异大、回撤失控或逻辑模糊，就需谨慎优化甚至放弃。
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发布于2025-5-27 17:26 深圳
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