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案例：长期资本管理公司（LTCM）事件。LTCM 在期权交易中使用了大量高杠杆的交易策略，对市场波动率的预期过于乐观，忽视了市场极端情况的发生。同时，其风险模型存在缺陷，未能准确评估投资组合的风险。当市场出现大幅波动时，LTCM 的投资组合价值暴跌，最终导致公司濒临破产，引发了全球金融市场的动荡。
原因：一是过度杠杆，忽视了杠杆带来的巨大风险；二是对市场风险的低估，过于依赖历史数据和模型，没有充分考虑到市场的不确定性和极端情况；三是内部风险管理机制不完善，对交易员的行为缺乏有效的监督和约束，导致交易策略过于激进。
发布于2025-5-25 11:03 郑州
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