交易规则:根据不同品种价格走势的强弱进行交易,可采用以下四种单腿策略。一是买入强势品种的看涨期权,卖出弱势品种的看涨期权;二是买入强势品种的看涨期权,买入弱势品种的看跌期权;三是卖出强势品种的看跌期权,卖出弱势品种的看涨期权;四是卖出强势品种的看跌期权,买入弱势品种的看跌期权。
风险控制方法:密切关注不同品种之间的相关性变化,若相关性出现异常波动,可能影响套利效果,需及时调整或平仓。同时,设置合理的止损止盈位,当强势品种走势不及预期,或弱势品种走势超预期时,按止损位及时平仓止损,当套利达到预期收益时,按止盈位平仓获利了结。
发布于2025-5-25 10:39 郑州

