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ETF量化交易面临哪些主要风险？如市场风险、流动性风险等，如何识别和评估？
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量化交易入门手册 流动性风险 市场风险

ETF 量化交易面临哪些主要风险？如市场风险、流动性风险等，如何识别和评估？

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共1个回答
首发 资深恬恬经理
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 您好，ETF 量化交易面临主要风险及评估方法：

市场风险 识别跟踪 β 系数、波动率（VIX） 评估方法:最大回撤、VaR（风险价值）

 流动性风险 识别监测买卖价差、日均成交量 评估方法：市场深度、冲击成本

 模型风险 识别对比回测与实盘绩效、策略胜率骤降评估方法： 夏普比率稳定性、信息比率 

操作风险 识别记录交易系统延迟、参数设置错误次数 评估方法：执行偏差率、订单处理速度

发布于2025-5-23 12:11 杭州

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有市场、信用等风险，通过风险评估等工具识别度量，用止损等降低风险。
资深阳经理 177
#流动性风险# @ 群友热聊中~

程老师 00:27

有市场、信用等风险，通过风险评估等工具识别度量，用止损等降低风险。

大理风雪晴 00:27

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 00:27

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
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