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资深恬恬经理
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您好，动量策略（Momentum）
核心逻辑：过去一段时间表现好的资产未来可能继续走强（短期动量），表现差的可能继续走弱，通过 “追涨杀跌” 获利。
应用方式：
时间序列动量：计算 ETF 过去 N 日（如 20 日、60 日）的收益率，选择收益率前 20% 的 ETF 做多，后 20% 做空（如 “12 - 1” 动量策略：买入过去 12 个月（剔除最近 1 个月）涨幅最高的 ETF）。
横截面动量：在同一时间点比较不同 ETF 的动量，做多强动量品种，做空弱动量品种（如行业轮动策略）。
风险点：动量反转（如市场崩盘前的最后一波上涨），需设置严格止损（如回撤 10% 强制平仓）。
发布于2025-5-23 11:44 杭州
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