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不同类型 ETF 在量化交易中的应用
宽基 ETF：跟踪大盘指数，覆盖多个行业和大量股票，能反映市场整体走势。量化交易中常作为资产配置的基础工具，用于获取市场平均收益，降低单一股票风险，也可作为量化对冲策略的现货端标的，与股指期货等衍生品配合，对冲市场风险，获取 alpha 收益。
行业 ETF：专注于特定行业，能让量化投资者精准投资某个行业板块。可用于行业轮动策略，通过分析宏观经济数据、行业基本面等，判断不同行业的发展趋势，在不同行业 ETF 之间进行切换，以获取行业上涨带来的收益。也可用于事件驱动策略，当行业内出现重大政策调整、技术突破等事件时，及时买卖相关行业 ETF 以获利。
主题 ETF：围绕特定主题，如人工智能、新能源等。量化交易中适用于趋势跟踪策略，当市场对某一主题的关注度和投资热情上升时，量化模型可捕捉到相关主题 ETF 的价格趋势，及时买入并持有，直到趋势发生反转。还可用于量化选股策略的补充，通过筛选与主题相关的优质股票，结合主题 ETF 的表现，构建更具针对性的投资组合。
发布于2025-5-23 11:37 杭州
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