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计算显性成本：手续费、印花税、过户费等。估算隐性成本：滑点、市场冲击成本。使用 QMT 回测功能，设置合理的交易成本参数，评估对策略收益的影响。
发布于2025-5-22 19:00 武汉
资深吴经理
股票
帮助1.7万 好评669 从业8年
评估量化交易的交易成本，可从以下几方面着手：
首先是显性成本。佣金方面，不同券商的佣金率不同，要了解自己与券商约定的佣金比例。交易金额乘以佣金率就是一次交易的佣金成本，可通过统计一定时间内的交易金额和佣金支出，算出平均佣金成本。印花税通常是固定比例，卖方按成交金额的千分之一缴纳，统计时间段内的印花税支出能清晰反映这部分成本。过户费也有明确收费标准，按成交金额的一定比例收取，统计其总支出即可明确。
其次是隐性成本。滑点成本是指下单价格和实际成交价格的差异。可以记录每笔交易的下单价格和成交价格，计算两者差值并累计，从而评估滑点成本。市场冲击成本，交易量大时会影响市场价格。可以对比交易前后的市场价格变动，结合交易量估算这一成本。
还要考虑机会成本。当资金用于一笔交易时，就失去了其他投资机会。可以统计因交易占用资金而错过的潜在收益，以此评估机会成本。
最后，定期对各项交易成本进行汇总和分析，对比不同策略、不同时间段的交易成本情况，以便优化交易策略，降低交易成本。
发布于2025-5-24 00:15 广州
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