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风险预算法：先确定可承受的最大风险损失，再根据策略的历史风险指标，如波动率、最大回撤等，计算出在不同市场环境下的仓位上限。例如，若设定最大回撤不能超过 20%，根据历史数据测算出当前策略的年化波动率为 20%，则可根据风险模型计算出合理仓位。
凯利公式法：根据策略的胜率和盈亏比来确定仓位。凯利公式为f∗=(p∗(b+1)−1)/b，其中f∗是最优仓位比例，p是胜率，b是盈亏比。但实际应用中需对公式进行调整，因为市场环境是动态变化的，不能简单依赖历史数据计算出的胜率和盈亏比。
发布于2025-5-22 01:52 武汉
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