量化交易策略在港股通标的股票交易中有哪些特殊的考虑因素?​
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量化交易策略在港股通标的股票交易中有哪些特殊的考虑因素?​

叩富问财 浏览:344 人 分享分享

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市场差异影响

1.交易机制

T+0 回转交易:策略需适应高频交易中的流动性变化,避免日内过度交易导致滑点扩大。

无涨跌幅限制:极端行情下风险敞口更大,需强化止损机制(如使用动态 ATR 止损)。

2.汇率与资金成本

港币与人民币汇率波动影响实际收益,策略需对冲汇率风险(如通过期货合约或配置货币 ETF)。

港股通资金交收为 T+2,需预留资金应对流动性缺口。

3标的特性

港股通标的多为大盘股,但存在大量 “老千股”(股价低、流动性差),需过滤成交量低于阈值(如日均成交额 < 1000 万港元)的标的。

发布于2025-5-22 00:41 武汉

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