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私募股权基金用二叉树模型或 Black-Scholes 模型估值非上市期权。
发布于2025-5-21 23:44 武汉
资深董经理
股票
帮助10万+ 好评1352 入驻4年
私募股权基金在进行期权估值时，通常会采用以下几种方法：
1. **Black-Scholes模型**：这是最常用的期权定价模型，适用于不支付股息的欧式期权。但需要注意的是，这个模型假设市场效率高，没有交易成本，且波动率和无风险利率是恒定的。
2. **二叉树模型**：当期权条款较为复杂，或者标的资产价格波动较大时，二叉树模型是一个较为灵活的定价工具。它通过构建一个多期的价格树来模拟期权的可能收益。
3. **蒙特卡洛模拟**：这种方法通过模拟大量的随机路径来估计期权的价值，适用于那些难以用解析方法定价的复杂期权。
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发布于2025-5-22 08:48 成都
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