还有夏普比率,它综合考虑了收益和风险,比率越高,意味着在承担相同风险时能获得更高收益。最大回撤也很关键,它反映了模型在最差情况下的亏损程度,回撤越小越好,表明风险相对可控。
胜率也是一个重要指标,即模型盈利交易次数占总交易次数的比例,胜率高说明模型准确性不错。
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发布于2025-5-21 21:51 北京


发布于2025-5-21 21:51 北京
评估量化交易模型的有效性通常涉及多个维度的指标,以下是一些常见的评估指标:
1. 收益率:模型产生的总收益与投入资本之比,这是最直观的评估指标。
2. 最大回撤:模型在运行过程中产生的最大亏损,用来衡量风险。
3. 夏普比率:衡量收益与风险的比例,夏普比率越高,投资策略的风险调整收益表现越好。
4. 胜率:盈利交易次数占总交易次数的比例。
5. 平均盈利/平均亏损:盈利交易的平均收益与亏损交易的 平均损失之比。
6. 信息比率:衡量策略超额收益与超额风险的比例。
7. 阿尔法值:衡量模型相对于基准指数的要准备好身份证和银行卡即可,在交易的过程收取佣金,虽然默认万三的,但是可以调低哦!!
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发布于2025-5-22 16:26 成都