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成功案例：文艺复兴科技的 Medallion 基金
策略思路
核心逻辑：基于数学和统计模型，挖掘市场中短期价格异常（如统计套利、均值回归），利用高频交易和多因子模型捕捉微小价差。
数据驱动：整合历史价格、成交量、订单流、宏观经济数据等，通过机器学习动态优化因子权重，避免单一因子失效。
执行过程
黑箱模型：高度保密的算法，结合 hundreds of statistical factors，覆盖全球市场的股票、期货、外汇等。
低延迟交易：自建高速交易系统，利用光纤网络和硬件加速降低交易延迟（纳秒级），捕捉转瞬即逝的套利机会。
严格风控：单日最大损失限制在 1% 以内，通过分散投资（数千只标的）和动态对冲控制风险。
盈利模式
高夏普比率：年化收益率约 35%（扣除费用后），夏普比率超 4，远高于传统基金。
规模效应限制：仅对内部员工开放，资金容量控制在合理范围，避免策略因规模过大导致市场冲击成本上升。
发布于2025-5-21 17:27 武汉
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