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重要性：最大回撤反映了策略在一段时间内的最大亏损幅度，用来描述买入策略后可能出现的最糟糕情况，是衡量风险控制能力的重要指标。它能帮助投资者了解策略的抗风险能力以及自己可能面临的最大亏损幅度，对于评估策略的稳定性和风险承受能力至关重要。
计算：公式为drawdown=max(Di−Dj)/Di，其中D为某一天的净值，i为某一天，j为i后的某一天，Di为第i天的产品净值，Dj则是Di后面某一天的净值。即对每一个净值进行回撤率求值，然后找出最大的。
控制方法：包括优化仓位管理，根据市场情况和策略风险特征动态调整仓位；设置合理止损，结合盈利目标和风险承受能力确定止损位，可采用固定比例止损或根据技术指标设置动态止损；分散投资，选择相关性较低的资产构建多元化投资组合。
发布于2025-5-21 16:38 武汉
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最大回撤指标对股票量化交易策略的重要性在于衡量策略在特定时间段内从最高点到最低点的最大跌幅，反映策略的风险控制能力，是评估策略稳健性和抗风险能力的关键指标。
计算最大回撤的方法为：在策略运行期间，找出任意历史高点，然后计算从该高点到后续各低点的跌幅，取其中的最大值即为最大回撤。
控制最大回撤可通过以下方式：设置止损点，当亏损达到一定程度时及时平仓；分散投资，降低单一资产对组合的影响；优化策略，避免过度集中投资；动态调整仓位，根据市场情况灵活调整；加强风险管理，建立严格的风险控制体系。
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发布于2025-5-21 16:38 深圳
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