怎样对股票数据进行特征工程,以提升量化策略的有效性?​
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怎样对股票数据进行特征工程,以提升量化策略的有效性?​

叩富问财 浏览:124 人 分享分享

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时序特征:移动平均(MA)、布林带(BB)、相对强弱指标(RSI)等,捕捉价格趋势和动量。

统计特征:收益率波动率、偏度、峰度,衡量风险分布。

基本面衍生特征:市盈增长比率(PEG)、资产负债率变化率,辅助价值选股。

非线性特征:通过机器学习生成交互特征(如因子间乘积),或用傅里叶变换提取频域特征。

发布于2025-5-21 15:03 武汉

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