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数据预处理：
标准化：对财务指标（如 PE、ROE）进行行业内 Z-score 标准化，消除量纲影响。
去极值：剔除异常值（如净利润增长率超过 500% 的公司）。
因子构建：
成长因子：营收增长率、净利润同比增速。
价值因子：PE 比率、PEG（市盈率相对盈利增长比率）。
质量因子：资产负债率、经营性现金流净额。
模型构建：
线性模型：多因子加权打分（如 Barra 风险模型）。
非线性模型：随机森林筛选因子交互作用（如识别 “高 ROE + 低 PE” 组合的超额收益）。
发布于2025-5-21 14:50 武汉
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