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Rho 值衡量期权价格对无风险利率变动的敏感度。对于看涨期权，Rho 值为正，无风险利率上升时，看涨期权价格通常上升；无风险利率下降时，看涨期权价格通常下降。因为无风险利率上升，持有标的资产的机会成本增加，使得期权的吸引力相对提高。对于看跌期权，Rho 值为负，无风险利率上升，看跌期权价格通常下降；无风险利率下降，看跌期权价格通常上升。例如，某看涨期权 Rho 值为 0.2，当无风险利率从 3% 上升到 4% 时，期权价格大约上升 0.2（0.2×(4% - 3%)）。
发布于2025-5-21 13:44 南京
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