当 ETF 二级市场交易价格与 IOPV 出现较大偏差时,可进行套利。当二级市场价格高于 IOPV 时,进行溢价套利:买入一篮子股票申购 ETF 份额,然后在二级市场卖出 ETF 份额;当二级市场价格低于 IOPV 时,进行折价套利:在二级市场买入 ETF 份额,赎回得到一篮子股票后卖出股票。但套利存在交易成本、流动性风险等。
发布于2025-5-21 11:34 南京
搜索更多类似问题 >
可转债的转股套利策略如何操作?
新开账户咋参与事件驱动 ETF 套利,ETF 规模变化对套利策略调整影响?
etf套利策略有哪些?ETF套利最简单三个步骤
如何结合技术分析优化 ETF 套利策略?