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回测结果的评估指标有哪些（夏普比率、最大回撤等）？
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夏普比率 回撤

回测结果的评估指标有哪些（夏普比率、最大回撤等）？

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QMT 回测结果的评估指标主要包括以下几类：
收益率指标：

总收益率：回测期间的累计收益率。年化收益率：将总收益率按年折算的收益率。平均日收益率：回测期间每日收益率的平均值。

风险指标：最大回撤：回测期间账户净值从最高点到最低点的最大跌幅，反映策略的最大可能损失。波动率：收益率的标准差，反映策略的波动程度。下行波动率：只考虑负收益的波动率，反映策略的 downside 风险。

风险调整后收益指标：夏普比率：(年化收益率 - 无风险利率) / 年化波动率，反映单位风险所获得的超额收益。Sortino 比率：(年化收益率 - 无风险利率) / 年化下行波动率，只考虑 downside 风险的夏普比率。信息比率：(年化收益率 - 基准收益率) / 跟踪误差，反映策略相对于基准的超额收益能力。

胜率指标：胜率：盈利交易次数占总交易次数的比例。盈亏比：平均盈利金额与平均亏损金额的比值。

其他指标：交易频率：单位时间内的交易次数。换手率：策略持仓的更新频率。资金利用率：策略使用资金的效率。

发布于2025-5-20 23:33 郑州

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麻烦问下，夏普比率是什么意思呀
夏普比率（SharpeRatio）=（投资组合年化收益率－无风险利率）÷年化波动率。它衡量每承担1单位总风险（波动）所获得的超额收益，数值越高，风险调整后收益越优。举例：基金A年化收益...
首席常经理 761
量化交易便捷的券商的策略回测是否支持对不同投资策略的风险调整夏普比率、胜率、盈亏比、最大回撤、信息比率与其他指标综合分析？
是的，我司量化交易平台支持对投资策略进行全面的风险调整分析，包括夏普比率、胜率、盈亏比、最大回撤、信息比率等关键指标的综合评估。我们的系统提供专业的策略回测工具，能够帮助投资者量化分析...
资深王经理 87
夏普比率是什么意思，懂得人说下
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夏普比率是大好还是小好，怎么解决这个问题
一般情况下，夏普比率大好。夏普比率衡量的是投资组合在承担单位风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益。简单来讲，夏普比率高，意味着在同样的风险下，这个投资能给你带来更多回报；或者在获得...
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夏普比率高好还是低好，有人懂吗?
您好！夏普比率是衡量基金绩效的一个重要指标，它反映了基金承担单位风险所获得的超过无风险收益的额外收益。一般来说，夏普比率高比低好。夏普比率高意味着基金在同等风险水平下，能为投资者带来更...
资深赵经理 765
基金夏普比率高好还是低好？
夏普比率是衡量基金“风险收益性价比”的指标，简单说就是“每承担一份风险能赚多少钱”。比如两只基金，A年收益10%但波动大（标准差8%），B年收益8%但波动小（标准差4%），算下来B的夏...
首席杨经理 11735
#夏普比率# @ 群友热聊中~

程老师 11:54

夏普比率是衡量基金“风险收益性价比”的指标，简单说就是“每承担一份风险能赚多少钱”。比如两只基金，A年收益10%但波动大（标准差8%），B年收益8%但波动小（标准差4%），算下来B的夏...

大理风雪晴 11:54

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 11:54

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
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