资深恬恬经理
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您好，常用的 ETF 套利绩效评估指标
收益率：直观反映套利策略带来的收益情况，需综合考量长期表现，通过比较不同时间段的收益率，了解增长趋势。
跟踪误差：衡量 ETF 与目标指数的拟合程度，跟踪误差越小，说明 ETF 紧密跟踪特定指数的能力越强，也间接反映了套利操作对 ETF 原有跟踪效果的影响程度。
夏普比率：衡量承担每单位风险所获得的超额回报，较高的夏普比率意味着在相同风险水平下能获得更高回报，可用于评估风险调整后的收益情况。
信息比率：用于衡量 ETF 相对于基准指数的超额收益的稳定性，信息比率越高，表明基金经理获取超额收益的能力越强且越稳定，对于评估套利策略获取稳定超额收益的能力有重要意义。
最大回撤：指在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值，代表投资者可能面临的最坏收益情况，能反映套利策略在极端市场条件下的风险承受能力。
发布于2025-5-20 15:32 杭州
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