资深杨经理
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不同投资策略因风险收益特征和投资目标各异，业绩评估指标权重设置需区别对待。对于价值投资策略，由于注重长期稳定收益和低估值，可将股息收益率、市净率等价值类指标权重设为 30%，夏普比率、最大回撤等风险指标权重设为 30%，年化收益率等收益指标权重设为 40% ；成长投资策略追求高增长，可将净利润增长率、营收增长率等成长指标权重设为 40%，波动率、索提诺比率等风险指标权重设为 25%，超额收益率等收益指标权重设为 35% ；量化对冲策略强调风险对冲和稳定收益，可将信息比率、阿尔法值等超额收益获取能力指标权重设为 35%，对冲成本、贝塔值等风险指标权重设为 35%，年化收益率等收益指标权重设为 30% 。通过这样的权重设置，能更准确反映不同策略的投资成效。
发布于2025-5-20 09:22 武汉
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