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在定增项目锁定期内，私募基金可借助多种衍生品工具对冲价格波动风险。其一，利用股指期货进行套期保值，根据定增股票与指数的 β 系数，计算所需卖出的股指期货合约数量，当股票价格下跌时，股指期货空头头寸的盈利可弥补股票市值损失；其二，运用股票期权，买入认沽期权赋予基金在未来以特定价格卖出股票的权利，锁定最低卖出价格，或者构建领口策略，同时买入认沽期权并卖出认购期权，在限制损失的同时，牺牲部分潜在收益；其三，使用互换合约，与交易对手约定在未来特定时间，按照约定价格交换定增股票与其他资产（如固定收益证券）的现金流，实现风险转移。
发布于2025-5-19 23:59 武汉
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