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可通过建立量化模型评估赎回压力对持仓调整的影响。首先，确定赎回压力指标，如赎回申请金额占基金总规模的比例、赎回申请集中度（如某一时间段内大额赎回占比）；然后，分析不同赎回压力下资产变现的难易程度，结合持仓股票的流动性指标（如日均成交量、买卖价差），计算为应对赎回需卖出股票的数量及可能造成的价格冲击成本；最后，将赎回压力与投资组合的风险指标（如波动率、VaR 值）建立关联，测算赎回导致的持仓调整对组合风险收益特征的改变。例如，当赎回比例超过基金规模 10% 且持仓中低流动性股票占比较高时，可能需大幅折价抛售股票，显著影响基金净值。
发布于2025-5-19 22:24 武汉
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