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股指期货对冲成本主要包括交易成本、冲击成本、基差成本和资金成本。交易成本涵盖手续费和印花税，手续费根据合约规模和交易所规定收取，印花税目前仅在股票交易中征收，股指期货交易无印花税；冲击成本是指大规模交易导致股指期货价格不利变动产生的成本，交易规模越大，冲击成本越高；基差成本源于股指期货价格与标的指数现货价格的差异，当基差波动不利于对冲头寸时，会产生额外成本；资金成本则是为获取股指期货合约所需保证金而付出的机会成本，保证金比例越高，资金占用成本越大，例如，若保证金比例为 15%，而闲置资金可获取年化 3% 的收益，那么资金成本即为保证金金额乘以 3%。
发布于2025-5-19 21:48 武汉
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