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主要风险：
波动率变化风险：价差策略对波动率敏感，若隐含波动率下降，策略价值可能缩水；时间衰减风险：近月价差策略（如垂直价差）随到期日临近，Theta 衰减加速；流动性风险：深度虚值 / 实值期权流动性差，可能无法按预期价格平仓；价差偏离预期：标的价格未按预期运行，导致价差未收敛甚至扩大；佣金成本：频繁交易价差策略可能累积高额手续费，侵蚀利润。
发布于2025-5-18 16:39 武汉
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