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您好，夏普比率衡量的是基金每承担一单位风险所获得的超额收益，一定程度上越高越好。
但夏普比率并非绝对标准，需结合投资场景辩证使用。对于50万元的本金配置，若投资周期超过5年且能承受较大波动，选择夏普比率适中（0.8-1.2）但绝对收益更高的基金可能更合适。例如某新能源基金夏普比率0.7低于行业平均，但其在行业爆发期的三年累计收益达180%，远超夏普比率1.1的平衡型基金（同期收益90%）。此时夏普比率未能完全反映特定赛道的收益爆发力。
使用夏普比率需注意三大陷阱：首先，该指标默认收益呈正态分布，对存在极端风险的基金（如私募CTA策略）评估失真；其次，债券型基金夏普比率普遍高于股票型，跨品类比较无意义；再者，杠杆操作会人为抬升夏普比率，需结合波动率绝对值判断。建议投资者将夏普比率与卡玛比率（收益/最大回撤）搭配使用，若某基金夏普比率1.5且卡玛比率0.8以上，可视为优质配置标的。
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发布于2025-5-14 09:05
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