资深贺经理
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您好，算法交易的风险
风险价值（VaR）：在一定的置信水平下，某一投资组合在未来特定时期内可能面临的最大损失。它通过统计方法计算得出，能够提供一个量化的风险指标，帮助投资者了解在正常市场条件下可能遭受的最大损失。
预期损失（ES）：也称为条件风险价值（CVaR），是在超过 VaR 的条件下，投资组合的平均损失。它考虑了极端情况下的损失情况，对尾部风险的度量更为准确。
夏普比率：衡量投资组合在承担单位风险时所能获得的超额收益。夏普比率越高，说明投资组合在同等风险下获得的收益越高，风险调整后的绩效越好。
最大回撤：指在一定时间内，投资组合从最高点到最低点的跌幅。它反映了投资组合在历史上可能面临的最大损失情况，是衡量投资组合风险承受能力的重要指标。
发布于2025-5-13 16:01 杭州
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