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使用算利用不同市场或品种间的价差获利，如跨市套利、期现套利、可转债套利等，需注意风险和成本。大型央企，佣金随时可以申请更少，交易更加便捷，开户找我。
发布于2025-5-13 15:05 成都
期货江经理
期货
帮助2.4万 好评3030 入驻10年+
您好 期货套利是利用相关期货合约之间的价格不合理关系，通过同时买入和卖出合约来获取稳定收益的交易策略。常见的套利方式主要有以下几类：
跨期套利
利用同一品种不同到期月份合约的价格差异进行套利。
当远期合约价格高于近期合约价格（正向市场），且价差过大时，卖出远期合约、买入近期合约，待价差缩小后平仓获利。
当近期合约价格高于远期合约价格（反向市场），且价差过大时，买入远期合约、卖出近期合约，待价差回归合理后获利。
例如：大豆1月合约与5月合约价差异常，可根据价差趋势操作。
跨品种套利
针对相关性强的不同品种（如上下游、替代品），利用其价格比值偏离合理区间进行套利。
买入价格偏低的品种合约，同时卖出价格偏高的品种合约，等待比值回归正常后平仓。
例如：螺纹钢与铁矿石（上下游关系）、豆油与棕榈油（替代品）之间的套利。
跨市场套利
在不同交易所交易的同一品种（或高度相关品种），因价格差异套利。
当A交易所价格低于B交易所价格，且价差超过交易成本时，在A交易所买入、B交易所卖出，待价差收窄获利。
例如：国内沪铜与伦敦LME铜之间的套利（需考虑汇率、运输等成本）。
套利注意事项
需关注合约相关性，避免选择关联度低的品种。
计算交易成本（手续费、保证金、滑点等），确保价差空间覆盖成本。
警惕市场极端行情（如涨跌停、流动性不足）导致无法平仓的风险。
具体操作时，需结合实时市场数据和品种特性制定策略，新手建议先通过模拟盘熟悉流程。
以上是我的回答，希望对您有所帮助，如果您还有期货相关问题需要了解，直接添加微信或者电话联系，24小时在线，免费解答，祝您投资愉快。
发布于2025-7-15 15:31 北京
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