不同的交易所和期权品种,其卖方保证金计算方法可能略有不同。以沪深 300 股指期权为例,其卖方保证金的计算公式如下:
认购期权义务仓保证金=[合约结算价 + Max(12%× 合约标的收盘价 - 认购期权虚值,7%× 合约标的收盘价)]× 合约单位
认沽期权义务仓保证金=Min {[合约结算价 + Max(12%× 合约标的收盘价 - 认沽期权虚值,7%× 行权价格)],行权价格}× 合约单位
发布于2025-5-11 18:32 武汉
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