算法交易的交易执行报告应包含哪些关键信息?
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算法交易的交易执行报告应包含哪些关键信息?

叩富问财 浏览:203 人 分享分享

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交易执行报告应包含订单基本信息,如订单编号、交易品种、交易方向、委托时间、成交时间;成交详情,包括成交价格、成交数量、成交笔数、未成交数量;交易成本信息,如佣金、手续费、印花税、滑点成本、冲击成本;执行效率指标,如订单执行时间、成交时间与委托时间的间隔、与市场平均成交价格的偏差;风险相关数据,如交易过程中的最大持仓市值、最大亏损金额、风险敞口;以及策略执行情况,如是否按照预设策略执行、策略目标的达成程度等 。这些信息有助于投资者全面评估算法交易的执行效果和策略表现 。

发布于2025-5-10 21:23 武汉

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