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订单拆分策略设计需考虑多方面因素。若为减少市场冲击，可根据市场流动性和成交量，将大单拆分为若干小单，按照时间加权平均价格（TWAP）或成交量加权平均价格（VWAP）策略，在一段时间内均匀地执行拆分后的订单 。若为获取更好的成交价格，可依据各交易场所的价格差异和流动性情况，将订单拆分为不同数量，分别发送到最优的交易场所 。订单合并策略主要用于整合小额订单，以降低交易成本、提高执行效率 。当多个小额订单的交易方向和品种相同时，可将其合并为一个大额订单进行交易，但需注意合并后订单对市场的潜在影响，避免因订单过大导致冲击成本上升 。
发布于2025-5-10 21:23 武汉
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