算法交易的执行效率可从交易速度、成交价格、交易成本等方面衡量。主要指标包括:成交时间,即从发出交易指令到完成交易的时间,越短表示执行效率越高;滑点,指实际成交价格与预期交易价格的差值,滑点越小,执行效率越高;冲击成本,衡量交易对市场价格的影响程度,冲击成本低表明交易执行对市场价格影响小;成交量加权平均价格(VWAP)偏差,用于评估算法交易执行价格与市场平均价格的偏离程度,偏差越小,执行效率越高 。
发布于2025-5-10 17:39 武汉
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