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计算：夏普比率的计算公式为SharpeRatio=σpE(Rp)−Rf，其中E(Rp)是投资组合p的预期收益率，Rf是无风险利率，σp是投资组合p的收益率标准差。在实际计算中，通常用历史数据来估计预期收益率和标准差。
反映内容：夏普比率反映了在承担单位风险的情况下，投资组合所能获得的超额收益。比率越高，说明策略在同等风险下获得的收益越高，即风险调整后的收益越好。
发布于2025-5-10 17:32 武汉
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