算法交易中的TWAP、VWAP等算法原理是什么,如何应用于实际交易?
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算法交易中的 TWAP、VWAP 等算法原理是什么,如何应用于实际交易?

叩富问财 浏览:239 人 分享分享

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TWAP(时间加权平均价格算法):将交易时间划分为若干个相等的时间段,在每个时间段内按平均价格进行交易,旨在使交易的平均价格接近市场在该时间段内的平均价格,适用于对交易价格有一定要求且交易时间相对充裕的情况。

VWAP(成交量加权平均价格算法):根据市场成交量的分布来分配交易数量,在成交量较大的时间段分配更多的交易份额,以使得交易的平均价格接近市场的成交量加权平均价格,常用于希望跟随市场成交量节奏进行交易的场景。

发布于2025-5-8 09:43 武汉

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