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夏普比率：是衡量投资组合在承担单位风险下所能获得的超额收益的指标。夏普比率越高，表明策略在同等风险下能够获得更高的超额回报，即该策略的风险调整后收益越好，可用于比较不同风险水平的投资策略的优劣。
最大回撤率：反映了投资组合在一定时期内可能出现的最大亏损幅度，它体现了策略的风险承受能力和极端情况下的损失情况。较低的最大回撤率意味着策略在市场波动时相对更稳定，投资者面临的潜在损失较小。通过优化策略，如合理设置止损止盈、调整仓位、多元化投资等方式可以降低最大回撤。例如，设置当资产净值下跌到一定比例时自动减仓或清仓，避免进一步损失。
发布于2025-5-4 16:10 武汉
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