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衡量网格交易中不同网格大小的收益风险比，可通过计算不同网格下的预期收益与潜在最大损失的比值来评估。
网格大小其实就是价格波动的区间设定。较小的网格，交易频繁，可能在小波动里多次获利，但交易成本累积起来可能侵蚀利润，而且在单边行情中可能频繁止损导致亏损；较大的网格，交易次数少，若行情在网格内波动，单次获利空间大，但可能错过一些小波动的盈利机会，且价格突破网格的风险也更高。你可以根据历史数据进行回测，模拟不同网格大小下的交易情况，计算出各自的收益和风险指标。比如夏普比率，它能综合考量收益和风险，比率越高说明收益风险比越好。
要是你想进一步深入了解网格交易策略，或者对其他投资方面有疑问，欢迎点我头像加微联系我，我会为你提供更细致的分析和建议。
网格大小其实就是价格波动的区间设定。较小的网格，交易频繁，可能在小波动里多次获利，但交易成本累积起来可能侵蚀利润，而且在单边行情中可能频繁止损导致亏损；较大的网格，交易次数少，若行情在网格内波动，单次获利空间大，但可能错过一些小波动的盈利机会，且价格突破网格的风险也更高。你可以根据历史数据进行回测，模拟不同网格大小下的交易情况，计算出各自的收益和风险指标。比如夏普比率，它能综合考量收益和风险，比率越高说明收益风险比越好。
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发布于2025-5-4 14:07 广州
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