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在股票量化交易里，常用的风险控制指标主要有这么几个。一是最大回撤，它指的是在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值，能反映出策略可能出现的最糟糕情况。二是夏普比率，它衡量的是投资组合在承担单位风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益，比率越高，说明在同等风险下收益越好。三是波动率，体现的是资产价格的波动程度，波动率越大，意味着价格变动越剧烈，风险也就相对较高。
关于这些指标的设置，没有一个固定的标准，要结合你的投资目标、风险承受能力和交易策略来定。比如最大回撤，如果你的风险承受能力较低，那可以把最大回撤设置在5% - 10%左右；要是风险承受能力较高，设置到15% - 20%也没问题。夏普比率的话，一般认为大于1比较好，但在不同市场环境下也可以灵活调整。波动率方面，要是你追求稳健，就可以设置较低的波动率阈值。
不过股票量化交易很复杂，风险也不小，自己设置风险控制指标可能会有很多考虑不周全的地方。我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，要是你对这方面感兴趣想科学交易赚钱，帮我点个赞右上角加我微信，我给你详细说说怎么设置这些指标才更合理。
关于这些指标的设置，没有一个固定的标准，要结合你的投资目标、风险承受能力和交易策略来定。比如最大回撤，如果你的风险承受能力较低，那可以把最大回撤设置在5% - 10%左右；要是风险承受能力较高，设置到15% - 20%也没问题。夏普比率的话，一般认为大于1比较好，但在不同市场环境下也可以灵活调整。波动率方面，要是你追求稳健，就可以设置较低的波动率阈值。
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发布于2025-5-1 14:19 广州
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