比率价差策略的收益结构和潜在风险特征有哪些?​
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比率价差策略的收益结构和潜在风险特征有哪些?​

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收益结构:在标的资产价格处于预期的区间内时,策略可以获得权利金收入以及买入期权的部分盈利。当价格接近卖出期权的行权价时,收益达到最大。

潜在风险特征:最大风险是无限的,当标的资产价格向不利方向大幅波动时,卖出期权的空头头寸会导致巨大损失。同时,即使市场价格在预期范围内波动,但如果波动较小,买入期权的盈利可能无法覆盖卖出期权的成本,也会导致亏损。

发布于2025-4-29 23:01 郑州

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