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在股票量化交易中，常见的风险控制指标有以下几种：
- **最大回撤**：指在选定周期内，产品净值从最高点到最低点的最大跌幅，反映了可能出现的最糟糕情况。
- **夏普比率**：衡量投资组合在承担单位风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益，比率越高越好。
- **波动率**：反映资产价格的波动程度，波动率越大，风险越高。
- **贝塔系数**：用于衡量个股或投资组合相对于整个市场的波动情况，大于1表示比市场波动大，小于1则相反。
股票量化交易专业性较强，需要综合运用多种指标进行风险把控。若你想深入了解量化交易策略或获取更精准的风险控制建议，右上角添加我的微信，还能免费领取《量化交易入门指南》，助你在投资中少走弯路。
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- **夏普比率**：衡量投资组合在承担单位风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益，比率越高越好。
- **波动率**：反映资产价格的波动程度，波动率越大，风险越高。
- **贝塔系数**：用于衡量个股或投资组合相对于整个市场的波动情况，大于1表示比市场波动大，小于1则相反。
股票量化交易专业性较强，需要综合运用多种指标进行风险把控。若你想深入了解量化交易策略或获取更精准的风险控制建议，右上角添加我的微信，还能免费领取《量化交易入门指南》，助你在投资中少走弯路。
发布于2025-4-27 14:48 南京
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