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压力测试在 GTrade 策略风险管理中是不可或缺的环节，主要发挥以下作用：
评估极端风险：通过模拟极端市场情况，如金融危机、股市崩盘、重大政策突变等，测试策略在极端压力下的表现，评估策略可能面临的最大损失和风险暴露程度，帮助投资者了解策略在最不利情况下的承受能力。例如，模拟 2008 年全球金融危机时期的市场波动，观察 GTrade 策略的资金曲线变化、最大回撤数值以及是否会触发连续亏损等情况，以此判断策略在极端市场下的风险抵御能力。
优化策略参数：在压力测试过程中，观察不同参数设置下策略的反应，分析哪些参数对策略在极端情况下的稳定性和抗风险能力影响较大。根据测试结果，调整和优化策略参数，提高策略在极端市场环境下的适应性和稳健性。比如，通过改变止损比例、仓位控制比例等参数进行压力测试，对比不同参数组合下策略的表现，找到在极端市场中既能控制风险又能保留一定获利潜力的参数设置。
验证策略有效性：压力测试可以检验策略在非常规市场环境下的有效性，判断策略是否仅适用于特定的市场条件，还是具有更广泛的适用性。如果策略在压力测试中表现不佳，说明其可能存在局限性，需要重新审视策略的设计逻辑和假设前提，进行改进和完善，以确保策略在各种市场环境下都能发挥作用 。
制定风险预案：根据压力测试结果，投资者可以提前制定风险应对预案。了解策略在极端情况下可能出现的问题，如流动性风险加剧、交易信号失效等，针对性地制定解决方案，如设定额外的风险控制措施、调整交易执行方式等，增强策略在面对突发风险时的应对能力。
发布于2025-4-27 13:37 武汉
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