分析方法:可以通过计算不同品种、不同月份合约之间的价差,观察价差的历史走势、均值、标准差等,来分析价差的变化趋势。常用的方法有绘制价差图表、计算价差的移动平均线等。交易机会:当价差偏离历史均值较大时,可能存在回归的趋势,此时可以根据价差的变化方向进行相应的套利操作。例如,当跨期价差过大时,可以卖出远月合约、买入近月合约,等待价差缩小后平仓获利;当跨品种价差出现异常时,也可以通过买入低估品种、卖出高估品种来进行套利。
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发布于2025-4-27 09:13 武汉
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发布于2025-4-27 13:55 北京
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