- **数据方面**:回测数据往往是历史数据,而实际交易中会遇到新的市场情况和突发事件,这些是回测无法完全模拟的。比如,去年俄乌冲突爆发,对全球股市造成了巨大冲击,很多量化策略在实际交易中的表现就远不如回测结果。
- **交易成本**:回测过程中通常不会考虑交易成本,如佣金、印花税、滑点等。但在实际交易中,这些成本会对收益产生较大影响。以高频交易策略为例,频繁的交易操作会导致交易成本大幅增加,从而降低实际收益。
- **市场冲击**:当量化策略在实际交易中进行大规模买卖时,可能会对市场价格产生冲击,导致实际成交价格与回测时的预期价格不一致。这种市场冲击效应在回测中很难准确模拟,尤其是对于一些流动性较差的股票。
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发布于2025-4-23 23:42 广州

