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股票量化交易中，如何评估策略的盈利能力和风险水平呢？

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首发 资深赵经理
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评估股票量化交易策略的盈利能力和风险水平，可从多个指标入手。盈利能力方面，关注年化收益率，它能直观体现策略在一年时间里的盈利状况；还有夏普比率，该比率越高，表明策略在承担同等风险下获得的回报越高。

风险水平评估上，最大回撤反映策略在特定时期内可能出现的最大亏损幅度；波动率衡量策略收益的波动程度，波动率越高，风险通常越大。另外，索提诺比率只考虑下行风险，能更精准评估策略在不利市场环境下的表现。

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发布于2025-4-23 12:02 免费一对一咨询

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