泛化能力差可能导致模型在实际交易中表现不佳,例如过拟合现象,即模型在训练集上表现很好,但在测试集或实际数据上却无法准确预测股票价格走势,从而导致交易亏损。
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量化交易的回测是不是支持样本外测试?比如用前 5 年的数据训练策略,用后 2 年的数据测试,评估策略的泛化能力?
QMT量化样本外验证方法:策略泛化能力检验步骤说明