首先,选择合适的回测软件或平台,确保其具备丰富的历史数据和强大的计算能力。
然后,明确回测的时间范围,一般应涵盖多个市场周期,以全面评估策略的有效性。
在回测过程中,需要设置合理的交易成本,包括佣金、印花税等,以更真实地反映实际交易情况。
同时,要对策略的关键参数进行敏感性分析,观察不同参数组合下策略的表现,从而确定最优参数。
回测完成后,还需对结果进行验证。可以采用样本外数据进行验证,即将历史数据分为训练集和验证集,用训练集优化策略参数,再用验证集评估策略的泛化能力。
此外,还可以通过与其他成熟策略进行对比分析,进一步验证所构建策略的优越性。
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发布于2025-4-22 14:56 广州

