如何用标准差评估定投风险?
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定投 标准差

如何用标准差评估定投风险?

叩富问财 浏览:173 人 分享分享

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稀土ETF嘉实的风险评估怎样,现在适合开始定投吗?
嘉实中证稀土产业ETF属于中高风险等级的基金。从长期来看,该基金风险相对可控,我国在稀土产业链占据垄断地位且实施出口管制,能支撑稀土价格。同时,美联储降息带动全球工业回暖,未来5年全球...
盈米基金 272
老师好,目前沪深三百的fed风险溢价是6.69%,嗯,接近正二倍标准差是7.04%,目前是相对高点了吗?要下跌了吗?没有理解,谢谢
你好,首先需要理解FED风险溢价,Fed风险溢价是美联储提出的衡量股市性价比的指标,采用1/PE表示股市预期收益率,采用10年期国债收益率代表持有债券的预期收益率。10年期美债被认为是...
CT首席分析 1949
军工ETF的风险评估和历史表现,现在能开始定投吗?
军工ETF属于中高风险产品,波动较大,但目前行业处于“十四五收官+十五五规划预期”红利期,受政策支持与军贸需求推动,景气度较高。右上角加微信,免费领《军工ETF投资指南》及定投策略表!...
理财程经理 370
工银物流产业股票 A 的风险评估指标(如标准差、夏普比率等)表现如何,与同类基金相比处于什么水平?
您好!要深入了解工银物流产业股票A的风险评估情况及其在同类基金中的表现,可以从以下指标入手分析:一、基金净值的波动程度如何?这是衡量风险的一个重要指标。具体而言,我们可以通过观察工银物...
资深刘经理 271
投资组合的标准差计算,老师能不能介绍下
投资组合的标准差就是“整体波动的尺子”,它把各资产自身的涨跌幅和彼此之间的联动关系一起算进来,告诉我们整个组合未来收益可能偏离平均值的平均幅度。计算时分三步:先算出每项资产的历史收益率...
资深小元经理 807
投资组合的标准差计算,请教专业老师,谢谢
投资组合标准差=√(∑wi²σi²+2∑wiwjσiσjρij)步骤:列权重wi、各资产标准差σi、相关系数ρij矩阵算协方差矩阵Covij=σiσjρij3.用矩阵公式:σp=√(w...
首席常经理 539
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