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存在容量限制：量化交易策略的容量有限制，主要受市场流动性和模型容量两方面因素影响。市场流动性方面，大规模交易可能影响价格稳定性，增加交易成本；模型容量方面，随着资金规模扩大，数据处理需求增加，可能导致执行延迟或错误。
评估方法：通过分析历史数据和进行模拟交易，观察在不同资金规模下策略的绩效变化，包括收益率、交易成本、最大回撤等指标的变化情况。当资金规模增加到一定程度，这些指标出现明显恶化时，通常意味着接近策略的容量上限。同时，考虑市场流动性状况，评估不同资产类别在不同交易量下的价格冲击程度，以确定策略在实际市场中的可行资金规模。
发布于2025-4-20 12:44 杭州
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