量化交易策略的回测结果与实际交易结果差异较大怎么办?
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量化交易入门手册 量化交易策略

量化交易策略的回测结果与实际交易结果差异较大怎么办?

叩富问财 浏览:245 人 分享分享

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量化交易策略回测与实际交易结果差异大,可能是市场环境变化、交易成本未充分考虑、回测数据有局限性等原因导致。你可以重新评估策略,优化参数,使其能适应不同市场环境;在回测时加入更真实的交易成本,如手续费、滑点等;还可以使用更多不同周期、不同市场的数据进行回测。同时,在实盘初期小资金测试,逐步调整策略。

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发布于2025-4-15 23:21 广州

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